公益中科 http://pf.39.net/bdfyy/bdflx/160706/4892467.html来源：金融界基金作者：机器君金融界基金07月14日讯建信多因子量化股票型证券投资基金（简称：建信多因子量化股票，代码）公布最新净值，上涨2.88%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。建信多因子量化股票型证券投资基金成立于-08-09，业绩比较基准为“中证指数*85.00%+银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益44.03%，今年以来收益38.42%，近一月收益22.63%，近一年收益51.82%，近三年收益42.67%。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为39.31%，近两年定投该基金的收益为53.12%，近三年定投该基金的收益为46.86%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）基金经理为叶乐天，自年08月09日管理该基金，任职期内收益44.03%。最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.88%）、邮储银行（持仓比例3.65%）、保利地产（持仓比例3.17%）、恒瑞医药（持仓比例3.11%）、三一重工（持仓比例1.97%）、中信建投（持仓比例1.79%）、通策医疗（持仓比例1.76%）、中国平安（持仓比例1.60%）、伊利股份（持仓比例1.56%）、药明康德（持仓比例1.49%），合计占资金总资产的比例为26.98%，整体持股集中度（低）。最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.97%）、中国平安（持仓比例3.79%）、五粮液（持仓比例2.53%）、邮储银行（持仓比例2.08%）、长春高新（持仓比例1.96%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、恒瑞医药（持仓比例1.62%）、东方财富（持仓比例1.56%）、美的集团（持仓比例1.53%）、立讯精密（持仓比例1.52%），合计占资金总资产的比例为23.29%，整体持股集中度（低）。报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型优选个股和风险管理，坚持量化策略，尽量控制回撤。在报告期内，考虑到权益市场整体仍存在一定风险，本基金持股较为分散，偏向于大盘股，在年全年市场整体上涨的背景下，基金净值也有一定程度上涨。本基金在规模增加后积极参与了科创板打新，获得了一定超额收益。报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率36.46%，波动率1.09%，业绩比较基准收益率28.40%，波动率1.08%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在报告期间，市场波动较大。年一季度，市场上涨较快，各主要指数均有较大涨幅，但从二季度开始，受中美贸易摩擦的影响，指数整体呈震荡行情，个股表现差异较大。展望年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，宏观经济受到非常大的影响，随着疫情扩散，这影响预计将持续较长时间，预计指数的波动率要远大于年，随着国内疫情的平稳以及前期指数的快速下跌，预计A股要快于其他市场企稳，未来仍需密切
